나는 열일 중. 내 자본은?EdgeQuant, 내 자본의 출근 알람.

• 코인 거래를 하고 계신가요?
  나스닥과 금을 더해 포트폴리오를 넓혀 보세요.
• 프롭 챌린지를 준비 중이신가요?
  매번 새로 판단하기보다 정해 둔 시스템을 따르세요.
• 운용할 자본은 있지만 시간이 부족하신가요?
  정해 둔 규칙에 따라 앱이 주문을 실행합니다.

어디까지 맡길지는 내가 정합니다.

세 등급 모두 같은 시그널을 받습니다.

시각은 한국 시간(KST) 기준입니다.

자산마다 포트폴리오 편입 시점이 달라, 누적 R을 자산끼리 직접 비교할 수는 없습니다.

세 자산의 하루 손익은 거의 따로 움직입니다. 일간 손익 상관은 NQ-GC -0.00, NQ-BTC 같은 날 거래 없음, GC-BTC 같은 날 거래 없음입니다(절댓값 0.00 이하, 2021-07부터 달력 1,891일, 거래 없는 날은 0으로 셈). 그래서 낙폭도 줄어듭니다. 셋이 함께 돈 2021-07부터 자산별 최악 낙폭을 더하면 50.1R인데, 셋을 함께 돌린 포트폴리오는 22.6R이었습니다.

하나부터 시작해도 됩니다. 위의 세 시장 기록은 목표로 삼을 수 있는 결과이지, 시작부터 세 시장을 모두 거래해야 한다는 뜻은 아닙니다. 계좌는 자산별로 연결하며, 하나만 연결해도 시스템은 작동합니다. 시그널은 세 자산 모두 받고, 실제로 거래할 자산은 직접 고르면 됩니다. 자기 자본이 없어도 프롭 경로로 금과 나스닥을 정규 크기로 거래할 수 있습니다. 더 적은 자본으로 시작하려면 암호화폐 거래소에서 비트코인을 소수점 단위로 거래하면 됩니다. 최소 계약 수량은 없습니다.

• 01예측지표 수백 개를 섞는 대신, 꼭 필요한 입력 몇 가지만으로 학습 모델이 방향을 정합니다. 입력이 같으면 결과도 언제나 같습니다.
• 02사이즈예측이 맞았다고 모두 같은 크기로 들어가지 않습니다. 사이즈는 시그널마다 1R~3R 사이에서 정해집니다. 사전 공지한 무거래일과 조기 마감일, 휴장일을 빼면 사람의 재량은 들어가지 않습니다.
• 03자산별 필터자산마다 다른 필터를 적용합니다. 필터가 거래를 막으면 카드에 NO TRADE(거래 없음)라고 표시됩니다.

세 층의 구조와 피처, 검증 파이프라인은 알고리즘 구조에 정리되어 있습니다.

롱, 숏, 거래 없음 모두 시스템의 판단입니다. 모든 회원이 같은 카드를 받습니다. 카드에는 자산, 방향, 진입 기준가, 손절가, 청산 시각, 확신도와 리스크 필터 통과 여부가 표시됩니다. 조건이 맞지 않으면 NO TRADE와 그 이유를 안내합니다. 거래하지 않기로 한 판단도 거래와 같은 기준으로 기록합니다.

방향 옆의 R은 상대적 포지션 크기이며, 금액이 아닙니다. 확신도는 진입 여부를 가르는 문턱일 뿐 크기를 정하지 않습니다.

그다음 실행은 EQ Autopilot이 맡습니다. ↓

유료 등급은 월 구독이며, 표시 가격에는 부가가치세가 포함되어 있습니다.
언제든 해지할 수 있고, 14일 철회권이 있습니다.
미국 거주자에게는 Autopilot 등급(체험 포함)을 제공하지 않습니다. Preview와 Operator는 이용하실 수 있습니다.
거주 국가의 이용 제한은 약관 7조를 확인해 주십시오.

Autopilot 카드의 금액은 정가이며, 지금은 창립 멤버 요율(월 $199)이 진행 중입니다. 각 요율에 남은 자리는 멤버십 페이지에 공개되어 있습니다.

워크포워드 검증에서는 과거 데이터로 모델을 학습한 뒤, 모델이 아직 보지 못한 다음 구간에서 성과를 확인합니다. 이 과정을 여러 구간에 걸쳐 반복합니다. 여기 제시한 수치는 이러한 검증 결과입니다.

이 설명은 모델 학습에 관한 것입니다. 자산별 거래 세션, 포트폴리오 편입 시점, 실행 규칙(진입을 거르는 조건, 청산), 리스크 배수, 일부 학습 설정 같은 설계 선택은 전체 기간의 데이터를 살펴본 뒤 정했습니다. 가장 높은 수익을 낸 설정보다, 시장 상황을 바꿔 시험했을 때 성과가 덜 무너지는 설정을 택했습니다.

모든 수치는 거래소 수수료, 중개 수수료, 슬리피지를 차감한 결과이며 EdgeQuant 구독료는 포함하지 않습니다. 진입, 시간 청산, 손절은 모두 시장가 체결로 계산했고, 지정가 주문으로 줄일 수 있는 비용은 반영하지 않았습니다. 슬리피지는 선물 레그당 반 틱, 크립토 레그당 0.002%로 가정했습니다. 2틱 스트레스 결과는 견고성 테스트에서 확인할 수 있습니다.

가장 깊었던 낙폭이 얼마나 오래갔는지도 중요합니다. 2016년 4월에 고점을 찍고 2017년 11월에 바닥을 친 뒤, 2018년 1월에 고점을 다시 넘었습니다. 고점에서 신고점 회복까지 21개월이 걸렸습니다. 이 시스템을 사용한다는 것은 21개월 동안 신고점을 경신하지 못하는 기간에도 동일한 규칙을 지킬 수 있어야 한다는 뜻입니다. (최대낙폭은 두 해에 걸친 하락 구간 전체를 측정한 값이므로 어느 한 해의 연간 손실과는 측정 구간이 다릅니다.)

읽을 때 참고할 점: 2024년 한 해가 +248R로 누적의 약 34%입니다. 2024년을 빼면 회복계수는 17.48에서 11.6으로 낮아집니다. 세 자산이 모두 함께 운용된 2021년 7월부터의 성과는 +538R, 최대낙폭은 22.6R입니다. 최근 22개월(2025년 1월부터)의 성과는 약 69%가 비트코인입니다(나스닥과 금 +44.9R, 비트코인 +101.5R). 최대낙폭 42.2R은 2016년 4월부터 2017년 11월까지 구간에서 발생해 2018년 1월에 회복했으며(고점에서 신고점까지 21개월), 비트코인 편입 이전 구간입니다. 첫해와 현재 연도는 부분 연도이며, “-” 칸은 해당 자산이 아직 포트폴리오에 편입되지 않았다는 뜻입니다. 하루, 주, 월 단위로 최소 시그널 개수를 정해두지 않았습니다. 며칠 동안 시그널이 나오지 않는 구간도 결함이 아니라 시스템의 정상적인 동작입니다.

2024년을 빼면 총 +489.1R, 최대낙폭 42.2R, 회복계수 11.6입니다. 2024년 한 해가 누적의 약 34%를 차지합니다. 한 해에 기대지 않고 보려면 이 곡선을 보시면 됩니다.

검증 방법을 한 페이지로 보기 →

NQ, 금, 비트코인 등가중 포트폴리오 - 기록은 2014년 10월부터 2026년 10월까지입니다.

수익보다 먼저, 얼마나 빠졌는가

같은 $115,000, 같은 기간(2017년 4월부터). 우리 모델은 거래 비용(수수료와 슬리피지)과 회비를 차감한 결과입니다.

위는 월말 누적 손익이며, 보는 시점에 따라 앞뒤가 바뀝니다. 아래는 달마다 그 달 가장 깊었던 낙폭입니다(0에 가까울수록 얕습니다). 적립식은 계좌 가치(넣은 금액 포함)의 고점 대비, 우리 모델은 회비를 차감한 계좌의 고점 대비입니다.

양쪽 모두 총액은 $115,000으로 같지만 넣는 방식이 다릅니다. 적립은 달마다 나눠 넣고, 우리 모델은 첫날 전액을 넣습니다. 데이터는 2017년 4월부터입니다. 그냥 적립은 신호와 무관하게 월 $1,000씩 넣습니다(매일, 매주, 매월 주기를 각각 보였습니다). 신호 적립은 같은 월 예산을 롱 신호가 발생한 날에만 씁니다. 적립은 모두 가중치 탐색에서 수익÷낙폭이 가장 좋았던 비중(나스닥 70% / 금 30%)입니다. 우리 모델은 첫날 전액을 세 자산에 같은 몫으로 넣고, 매 거래 1R을 그때 자본의 0.4%로 다시 잡으며(복리), 매달 Autopilot 등급 정가 $399를 냅니다.

우리 모델의 최악 낙폭은 −10.7%(2020년 7월)로, 적립식보다 훨씬 작습니다. 적립식은 방식에 상관없이 −32.5% 이상 빠졌습니다(2022년 10월).

수익을 최악 낙폭으로 나눈 값은 우리 모델 101.8배, 적립식은 가장 좋은 방식도 4.7배로 약 21.5배 차이입니다. 적립과 같은 32.6% 낙폭을 감수한다면 우리 모델은 리스크를 약 3.6배까지 키울 수 있고, 그때 결과는 적립을 크게 넘어섭니다. 다만 그 수준은 권하지 않습니다.

기간 전체 손익은 회비 $45,885를 뺀 우리 모델 +$1,257,613, 적립 최고안 +$177,665입니다. 누적 손익은 보는 시점에 따라 앞뒤가 바뀝니다(이 기간의 8%는 적립식이 앞섰습니다).

150K 평가를 통과해 20% 상시 할인을 받는 회원이면 기간 회비는 $36,708, 우리 모델 손익은 +$1,308,326입니다.

양쪽 모두 같은 세 자산을 쓸 수 있었습니다. 수익을 낙폭으로 나눈 값으로 비중을 고른 탐색에서 적립 방식의 비트코인 비중은 0%로 수렴했습니다 - 사기만 하고 팔지 않는 방식에는 낙폭을 끊을 수단이 없기 때문입니다. 우리 행에 비트코인이 남아 있는 것은 우리 모델이 숏을 잡고 손절로 끊을 수 있기 때문입니다.

사이징 기준: 모델 행은 권장 리스크 거래당 0.4%로 매 거래 1R을 그때 자본에 맞춰 다시 잡았습니다. 출발은 자본 $115,000에 1R = $460(나스닥과 금 선물 몫 $76,667 + 비트코인 같은 몫)입니다. EQ Autopilot에서는 계좌의 1R을 자본에 맞춰 갱신하시면 됩니다. 리스크를 올리면 수익과 낙폭이 함께 커집니다.

시그널을 매수 시점에만 쓰면 결과는 거의 같습니다.

모든 결과는 시뮬레이션이며, 우리 모델은 2026년 10월 16일 기준 워크포워드 결과입니다. 세 조건은 적립 쪽에 유리하게 잡았습니다. 적립의 70/30 비중은 사후 최적화로 골랐고, 비용은 0으로 가정했으며, 위 결론은 적립 주기 가운데 가장 많이 번 안과 그중 가장 얕았던 낙폭을 상대로 비교했습니다. 우리 모델에는 실측 수수료, 슬리피지(편도 0.5틱)와 매달 Autopilot 등급 정가 회비(115개월 합계 $45,885)를 반영했습니다. BTC 무기한 펀딩비는 차감하지 않았습니다. 회비는 이 기간 대부분에 없던 비용이라 가정으로 넣었고, 세금은 양쪽 모두 계산에 넣지 않았습니다. 낙폭은 고점 대비 계좌가 빠진 비율이며, 낙폭을 잴 때 입금과 회비는 현금 흐름으로 보고 제외했습니다. 적립은 모델이 거래하는 것과 동일한 무조정 선물 연속 시계열의 종가로 계산했습니다(배당과 롤 조정 미반영). 이 표의 모델 낙폭은 2017-04 이후 구간 기준이며, 전체 역사 최악 낙폭은 42.2R, 권장 리스크로 자본의 약 17%입니다 - 3자산 포트 기준이며, 2016년 4월부터 2017년 11월까지 구간(비트코인 편입 전)입니다. 이 페이지 다른 곳의 1R = $500은 같은 0.4%를 $125,000 계좌에 적용한 값입니다. 과거 시뮬레이션 결과가 미래 성과를 보장하지는 않습니다.

자세한 분석은 여기에 →

구속력 있는 조건은 이용약관에서 확인할 수 있습니다. 휴면 제10조, 해지 제11조, 철회 제12조입니다.
해지는 대시보드 또는 해지 페이지에서 직접 신청할 수 있습니다. 그 밖의 문의는 support@edgequant.app으로 보내 주십시오.

설계자는 UC San Diego에서 전기컴퓨터공학 박사 학위를 받은 데이터 사이언티스트로, 연구도 계속하고 있습니다. 재현성을 확보하고 워크포워드 검증을 반복하며 결과가 틀릴 가능성도 점검하는 연구 방식을 시스템에 적용했습니다. 모델 설계부터 실행, 검증, 기록까지 직접 맡고, 같은 시그널을 본인 계좌에서 운용해 결과를 공개합니다. 시스템 설계와 운영의 책임도 직접 집니다.

이름과 사업자 정보는 법적 고지(Impressum)에, 연구 이력은 Google Scholar에 공개되어 있습니다.