매매 규칙을 만들 때 무엇을 확인하는지, 실제 운용 중에는 무엇을 매일 점검하는지 공개합니다.
1. 과거에 맞춘 규칙이 미래에도 통하는지 확인합니다
과거 데이터로 규칙을 정한 뒤, 그다음 기간에 적용해 성과를 측정합니다. 이 과정을 전체 기간에 걸쳐 반복하는 것이 워크포워드 검증입니다.
수수료와 체결 미끄러짐 등 거래 비용도 반영했습니다.
다만 워크포워드 검증이 모든 설계 선택까지 시험 기간의 데이터와 독립적이라는 뜻은 아닙니다. 자산별 거래 세션, 포트폴리오 구성 시점, 진입 필터와 청산 규칙, 리스크 배수, 일부 학습 설정은 전체 기간의 데이터를 살펴보고 결정했습니다. 워크포워드 기록 보기 →
2. 조건이 조금 달라져도 버티는지 확인합니다
3. 우연히 잘된 것은 아닌지 확인합니다
검증 기준은 정해 둡니다. 결과를 반박하는 관점에서도 따로 검토합니다. 기준에 미달한 변경을 채택한 경우에는 그 사실을 변경 이력에 남깁니다.
4. 실제 거래 조건에서도 검증합니다
백테스트 숫자만으로는 충분하지 않습니다. 실제 거래에서 발생하는 비용과 계좌 규칙까지 고려합니다.
장중 손실 한도 판정은 근사치이며, 실제 업체의 판정과 차이가 날 수 있습니다.
5. 규칙을 바꿀 때는 먼저 지켜봅니다
가능하면 새로운 규칙을 바로 적용하지 않습니다. 기존 규칙과 나란히 실행하면서 신호를 기록하고, 실제로 적용하기 전에 결과를 살펴봅니다. 이를 그림자 운용이라고 합니다.
그림자 운용 기간이 짧았거나 거치지 못한 변경도 숨기지 않고 변경 이력에 기록합니다.
무엇을 언제 바꿨는지, 바꾼 뒤 성과가 어떻게 달라졌는지도 남깁니다. 변경 이력 보기 →
6. 실제 운용 중에도 매일 확인합니다
검증은 출시 전에 끝나는 작업이 아닙니다. 실제로 발송하는 신호가 검증한 규칙대로 만들어지고 있는지 매일 점검합니다.
검증 결과만 보여주는 것이 아니라, 실제로 발송한 신호와 운용 결과도 공개합니다. 이긴 거래와 진 거래를 모두 확인할 수 있습니다. 설계자 운용 계좌 기록 보기 →
7. 실패한 실험도 기록으로 남깁니다
검증 기준을 통과하지 못한 실험도 삭제하지 않습니다.
실패한 시도까지 남겨야 같은 아이디어를 다시 시험할 때 이전 결과를 확인할 수 있고, 무엇이 효과가 없었는지도 추적할 수 있기 때문입니다.
과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.