모델이든 실행 규칙이든 바꾸면 날짜와 R 영향을 여기에 빠짐없이 적습니다. 각 항목의 숫자는 그날 다시 계산한 값이고, 성과 페이지는 매일 다시 계산하므로 둘은 조금씩 다릅니다.
Project O 나스닥 갱신(기존 매매법을 고친 게 아니라 전혀 다른 원리 하나와 만나게 했습니다). 포트폴리오 711.3→739.6R, 최대 낙폭 46.3→42.2R. 그림자 기간 없이 적용했고, 통과 기준 하나(무작위 대조)에 조금 못 미쳤지만 쓰기로 했습니다.
Project O 적용(기존 매매법을 고친 게 아니라 전혀 다른 원리 하나와 만나게 했습니다), 금 모델 변경, 데이터 교정, 1R $500. 포트폴리오 426.9→711.3R, 최대 낙폭 33.7→46.3R. 그림자 기간은 하루에서 이틀이었고 비트코인은 없었습니다.
비용 계산 수정 - 일부 거래에 수수료가 빠져 있던 것을 바로잡아 다시 계산했습니다. 비트코인 124.8→124.6R(승률 32.1→26.7%, 수수료를 내고 작은 손실이 된 거래가 승률 계산에 들어갔습니다), 포트폴리오 427.6→427.3R - 불리한 쪽입니다.
달러 시뮬레이션을 앱과 같은 정수 계약 기준으로 다시 계산했습니다. 자기 자본 $60,000의 5년 보통 +$54,483→+$50,133, 소자본 기본 경로의 3년 보통 순이익 +$14,301→+$16,319.
모델을 더 견고하게 바꿨습니다. 백테스트 재산출로 포트폴리오 482.4→428.1R(최대낙폭 27.0→33.7R). 적용 시작: 9월 27일.
9/21에 뺐던 진행 중 거래(9/20 비트코인 롱)가 9/22에 끝나 실현 손익 +46.6R로 들어왔습니다 - 비트코인 100.1→145.5R. 매매 방법과 집계 규칙은 그대로이며, 9/21 규칙대로 끝난 거래만 세다가 그 거래가 끝난 것입니다. 이 거래의 청산 카드는 발송 시각 시세로 낸 즉시 판정(46.77R)을 5분봉 마감가 재판정(46.64R)으로 정정했고, 카드에 정정 사실과 처음 값을 함께 적어 둡니다.
집계 규칙 수정 - 아직 끝나지 않은 거래를 성과 통계에 넣지 않습니다. 비트코인 출구 규칙은 진입 후 24시간에 걸쳐 판정하는데, 그 24시간이 지나기 전에 일일 재산출이 돌면 진행 중인 거래를 그 시점 가격으로 청산한 셈 치고 점수를 매기고 있었습니다. 매매 방법 자체는 바뀌지 않았고 집계만 고쳤습니다. 재산출로 비트코인 141.2→100.1R(손익비 7.05→4.99)로 돌아왔습니다 - 열흘간 유지되던 값이며, 직전 표시는 그날 열려 있던 포지션의 미실현 손익 약 41R이 섞인 것이었습니다. 유리한 쪽으로 튀었지만 불리한 쪽으로도 같은 크기로 튈 수 있는 값이라 뺐습니다. 나스닥과 금은 세션이 4시간 안에 끝나 해당 사항이 없어 수치 변화가 없습니다(각각 171.6R, 166.6R 유지).
실행 규칙 추가(금). 백테스트 재산출(8da05766)로 금 156.4→168.1R(최대낙폭 34.4→25.8R, 거래 576→548건), 포트폴리오 426.5→438.1R(최대낙폭 31.2→27.0R). 나스닥과 금을 함께 돌리는 계좌의 전 구간 최대낙폭은 45.1→36.5R로 내려갔습니다.
실행 규칙 추가(나스닥). 백테스트 재산출로 나스닥 178.6→169.9R(최대낙폭 39.4→20.4R, 거래 908→747건), 포트폴리오 437.4→428.8R(최대낙폭 52.8→31.2R) - 누적 R은 줄고 낙폭도 줄었습니다.
조기마감과 휴장일은 거래하지 않는 정책으로 통일 - 백테스트에서도 그날의 거래를 제외해 라이브와 같은 기준으로 재산출. 나스닥 173.7→178.6R(조기마감 거래 8건 +2.5R 제외와 그에 따른 재계산 차이 포함), 금 153.4→158.7R(3건 -5.3R 제외) - 방향은 유리한 쪽이었습니다.
비트코인 실행 일정을 한 세션으로 통일 - 초기 라이브 구간(7월 11~14일)에는 발송 프로그램 두 개가 하루 두 번 돌았습니다. 공개 원장의 그 구간에 지금 일정 밖 진입이 남아 있는 이유입니다.