NQ(나스닥-100 선물)는 미국 정규장 10:00 진입 · 14:00 청산 (ET)으로 하루 최대 한 거래를 집행합니다. 금(GC)·비트코인(BTC) 선물은 준비 중입니다.

엣지퀀트는 누적 손익 181R에 최대 낙폭 10R로, 두 값의 비율을 나타내는 회복계수가 18을 기록했습니다. 업계 수준 시스템도 보통 회복계수 3–5 사이의 값을 가집니다. 위 누적 손익·최대 낙폭은 1R = $600(150K 계좌 기준)으로 환산한 값이며, 모든 수치는 라이브 데이터로 자동 갱신됩니다.

워크포워드(Walk-Forward)란? 흔한 단순 백테스트는 전체 데이터를 한꺼번에 맞춰 '정답을 미리 알고 푼 시험'이 되기 쉽습니다. 워크포워드는 각 시점에서 그때까지의 과거 데이터만으로 학습해 다음 구간에 적용하길 반복 — 실거래처럼 '미래를 모른 채' 나온 결과입니다. EdgeQuant는 전체 약 1,163 거래일 중 앞 약 300일을 학습(트레이닝)에 사용하고, 그 이후부터 워크포워드 검증을 시작했습니다.

초록: EdgeQuant 누적 손익(R, 좌축) · 주황: 동일 기간 나스닥 NQ 종가(우축).

같은 기간 나스닥(NQ)의 회복계수는 4.2, EdgeQuant는 18 — 감수한 낙폭 1단위당 4배 더 효율적입니다. 시장 방향과 무관하게 훨씬 작은 낙폭으로 꾸준히 누적했다는 점이 핵심이며, 특히 이 기간 두 차례의 큰 하락장에서도 곡선이 무너지지 않고 버텼습니다.

하락장에선 숏이 손실을 상쇄해 시장 방향에 의존하지 않습니다 — 위 곡선에서 나스닥(주황)이 빠지는 구간에도 누적 손익이 유지·확장되는 것이 그 증거입니다.

위에서 제시한 구조를 실제 시장에서 그대로 집행하고 있습니다 (2026-06-15 시작). 현재까지 4건의 거래가 체결되었으며, 누적 성과는 +5.0R입니다.

다만 라이브 트랙레코드는 아직 초기 단계이므로, 통계적으로 의미 있는 결론을 내리기에는 표본 수가 충분하지 않습니다. 따라서 현재 시점에서의 통계적 근거는 위 워크포워드 검증 결과에 두고 있으며, 라이브 결과는 그 구조가 실제 시장에서도 재현되는지를 확인하는 과정으로 봐주시면 됩니다.

앞으로의 결과는 매 세션 투명하게 공개되며, 모두 함께 쌓여갑니다. 워크포워드에서 확인된 성과가 실제 시장에서도 얼마나 충실하게 재현될지는 저희 역시 가장 중요하게 지켜보고 있는 부분입니다.

우리는 진입한 거래만 골라 보여주지 않습니다. 매일 장이 열리기 전에 거래할지·하지 않을지를 먼저 커밋하고 그 결과를 그대로 남깁니다 — 지금까지 빠진 날이 단 하루도 없습니다. 부득이 참여하지 못한 날(개인 사정 등)에도 반드시 '무거래' 카드를 남기며, 진입·청산 시각이 매일 동일하기 때문에 누구나 차트에서 직접 대조·검증할 수 있습니다.

게다가 매일 진입·청산 신호가 공개 채널에 시그널로 발송되므로 위조는 더욱 불가능합니다. 모든 시그널은 진입 순간(타임스탬프 + 손절가)에 고정되고, 진입하지 않는 날 역시 진입 시각에 맞춰 시그널이 고정됩니다. 결과가 나오기 전에 기록되어 진입 시점에 디스코드로도 동시에 발송되며, 이후 시장 데이터로 자동 검증되므로 수정할 수 없습니다.

예측은 '공격'과 '수비' 두 엔진으로 분리되어, 유리한 국면에서만 신호의 강점을 활용합니다.

시스템을 최악의 시장 상황을 흉내내는 4가지 방식으로 흔들어도(설정 변형·노이즈 주입·정답 왜곡·핵심 변수 제거) 엣지가 유지되는지 검증했습니다. 각 항목에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다.

견고성 테스트에서도 회복계수는 5–15 범위를 유지합니다. 피처 제거(ablation) 조건에선 회복계수가 2 수준까지 떨어지는데, 이는 약점이 아니라 성과가 중복·과적합된 피처가 아닌 실제 신호 구조에 높게 의존함을 보여주는 강점입니다.

4시간 봉 기준 하루 한 거래·계약 단위로 집행되므로 슬리피지와 거래 비용의 영향이 최소화되어, 백테스트와 실거래 간 괴리가 작습니다.

EdgeQuant의 리스크 구조는 프롭 펌(prop firm) 챌린지 — 이밸류에이션(Evaluation)·베리피케이션(Verification) 단계 — 와 자연스럽게 맞물립니다. 거래당 손실은 대부분 1R이며, 드물게 시장 조건에 따라 시스템이 비중을 자동으로 키워 최대 약 3R까지 확대합니다(자동 비중 조절 시스템). 통제되는 한 거래당 최대 손실이 약 3R로 한정되고 손절도 사전에 정의되므로 FTMO·FundedEngineer 등이 요구하는 일일 손실 한도(daily loss limit)와 최대 손실(트레일링/스태틱 드로다운)을 지키면서 프로핏 타깃(profit target)에 도달하기 쉽습니다. 하루 한 번(4시간 봉)만 집행해 과매매·일관성 위반도 없습니다.

EdgeQuant는 독일에 기반을 둔 사업체가 운영하며, 관련 법적 정보(Impressum)를 투명하게 공개합니다.

EdgeQuant는 특정 프롭 펌과 제휴 또는 보증 관계가 없습니다. 프롭 펌 이용 시 적용되는 규정은 각 회사마다 상이하므로, 가입 전 반드시 공식 규정을 직접 확인하시기 바랍니다.

분석은 시스템이 합니다. 받은 카드대로 실행만 하면 됩니다 — 해석할 필요가 없습니다.

시그널 제공 시점과 공개되는 내용(진입가·손절·계약 수 등)은 멤버십 등급에 따라 달라집니다 — 등급별 상세 →